黃同學(xué)
2022-09-27 20:30為什么看哪個(gè)因子影響大不是看系數(shù)而是看結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)差呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-28 09:20
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同學(xué)，你好，這邊不知道你問的哪個(gè)地方，可以截圖看一下嗎？謝謝
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追問
我標(biāo)注了16分36秒的那個(gè)地方，就是前面說的那個(gè)模型里面的相關(guān)問題，老師您自己看看就明白了
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追答
同學(xué)，你好，這是主成分分析方法，主成分分析可以分析多個(gè)因素的影響，并估計(jì)它們在描述期限結(jié)構(gòu)波動(dòng)中的相對重要性。利率因子(成分)，每個(gè)因子描述所有(每一個(gè))利率的變化。比如一個(gè)因子可能代表一年期利率變化5 bp，2年期利率變動(dòng)4.9 bp，3年期利率變動(dòng)4.8 bp，等等，這些因子描述的是變化，而不是影響的大小，大小是看標(biāo)準(zhǔn)差的，標(biāo)準(zhǔn)差越大，對于利率的變化影響越大。
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追問
所以找因子的過程是怎么實(shí)現(xiàn)的呢？總的來說是不是一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)的擬合過程呢？
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追答
主成分分析比較抽象，需要線性代數(shù)的知識(shí)才能徹底理解，這方面不是考試的重點(diǎn)。
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