私同學
2022-09-28 14:07在Greek letter的課件里 其實沒有涉及到很多計算題,delta-gamma neutral對沖不是應該先引入gamma再計算delta嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-28 17:31
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同學,你好,delta-gamma neutral對沖是通過gamma,再計算Δdelta,計算出合約數(shù)量。
