幸同學(xué)
2022-09-28 15:492200和350這兩個(gè)數(shù)字的含義是什么為什么不用350呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-29 11:36
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同學(xué),你好,這里2200是執(zhí)行價(jià)格,目前是at the money狀態(tài),也就是S=X=2200,這里沒(méi)有明確說(shuō)是股票點(diǎn)數(shù),所以就會(huì)不清楚,后面說(shuō)了10元每一個(gè)點(diǎn)數(shù),可以推測(cè)出來(lái),那么總的價(jià)格就是2200*10=22000,350是未來(lái)的價(jià)格,而現(xiàn)在是要計(jì)算目前的VAR,所以沒(méi)有用350.
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