阿同學(xué)
2022-09-28 17:58可以解釋一下cd嗎？ 這里和call put有什么關(guān)系 call是up？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-06 10:48
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同學(xué)你好，
這道題中障礙價(jià)格為43，當(dāng)前股票價(jià)格是40，所以障礙期權(quán)只可能是up-and-in或者up-and-out。如果是up-and-in call，股價(jià)上升達(dá)到43生效，超過執(zhí)行價(jià)格45開始獲利，有較大的獲利空間；如果是up-and-out call，股價(jià)上升達(dá)到43失效，無法達(dá)到45以上而獲利，所以價(jià)值幾乎為零；如果是up-and-in put，股價(jià)上升到43生效，股價(jià)在45以下有一定的獲利空間；如果是up-and-out put，股價(jià)上升到43失效，未達(dá)到則有效，并且股價(jià)在45以下有較大的獲利空間。綜上，獲利空間越小價(jià)值越低，所以應(yīng)該選擇knock-out call。
希望能解答你的疑惑，加油！
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