冉同學(xué)
2022-09-28 22:45紅圈中內(nèi)容是什么意思?為什么可以說明factor之間不相關(guān)，謝謝
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2022-09-30 10:40
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同學(xué)你好，他的意思是不使用自有資本去投資，如果兩個資產(chǎn)有著相似的因子，但是一個表現(xiàn)不好，另一個表現(xiàn)好，那么就賣空表現(xiàn)不好的資產(chǎn)，把錢去買入表現(xiàn)更好的那個資產(chǎn)，這樣相關(guān)因子就一多一空抵消掉了，該因子和市場的相關(guān)度也就小了。
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