undefinable
2022-09-29 22:10240頁5題請(qǐng)講一下
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2022-09-30 17:22
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同學(xué)你好，這是考察的是semi-standard deviation的算法。
半標(biāo)準(zhǔn)差只考慮收益率低于target return的收益率的波動(dòng)率，
例如圖中給了我們4年的收益率，目標(biāo)收益率為3%，那么第一年和第三年的方差就等于0，只要把第二和第四年的方差加起來，除以年數(shù)，再開個(gè)根號(hào)，就這四年年化的半標(biāo)準(zhǔn)差。
就算邏輯和過程見下圖。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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