冉同學
2022-09-30 09:481. 高頻數(shù)據(jù)造成異步性不是低估了相關性嗎？為什么又說提高了樣本的方差，協(xié)方差和相關性？ 2.高頻數(shù)據(jù)不是提升了樣本均值的準確性嗎？為什么說不能準確統(tǒng)計均值？
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1個回答
Nicholas助教
2022-09-30 10:10
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同學，早上好。
高頻數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)點更多，可以更精確的描述數(shù)據(jù)的情況，例如你用30年年度GDP數(shù)據(jù)算平均GDP增速，和用30年季度數(shù)據(jù)算GDP增速差異不大，但算和其他的數(shù)據(jù)的相關性、它自己的波動率的時候，用季度數(shù)據(jù)算出來的比年度的更精確，因為年度數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)點少，很多中間的波動和趨勢都沒辦法反應出來。
上述解釋了高頻數(shù)據(jù)可以改善方差、協(xié)方差、相關性的精度。
Asynchronicity（異步性）指數(shù)據(jù)的不同步性，在使用高頻數(shù)據(jù)的時候最容易發(fā)生。以日度的收盤價數(shù)據(jù)為例，比如說都是12月20日的收盤價，但因為時區(qū)差異，不同時區(qū)的交易所那一天的交易時間是不一致的，收盤時間也不同。這就導致了，不同市場12月20日的收盤價發(fā)生的時間是不同步的，這就是Asynchronicity。這個特點對比較低頻的數(shù)據(jù)，比如年度，季度的數(shù)據(jù)影響沒那么大，因為它們時間區(qū)間跨度長，這樣的不同步影響不大。但對于周度和日度這樣的高頻數(shù)據(jù)來說，影響就很大。
上述解釋了高頻數(shù)據(jù)為什么對改善均值的精度貢獻很小。
加油，祝你順利通過考試~
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