私同學(xué)
2022-09-30 11:4199%的VaR左邊loss就是4個(gè)數(shù)，那第5個(gè)才是VaR值，老師上課說選第四個(gè)和第五個(gè)都可以，這種情況下考試應(yīng)該選哪個(gè)
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1個(gè)回答
Lucia助教
2022-09-30 14:36
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同學(xué)，你好，99%的VaR左邊loss就是4個(gè)數(shù)，那第5個(gè)才是VaR值，以這個(gè)為準(zhǔn)。
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊】鼓勵您更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
這題的答案是B。。。
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追答
同學(xué)，你好，VAR的位置選擇一直是存在爭議，這道題是從大往小數(shù)的，400*99%=396，排在第396個(gè)位置的是-1.76%，那么包含99%范圍的數(shù)就是第396+1=397個(gè)數(shù)，就是-1.82%；還有一種就是從小往大數(shù)，1%*400=4，就是-1.82%，要包含1%范圍就是4+1=5，排在第5個(gè)數(shù)的位置-1.76%，所以位置選擇上就有兩個(gè)方法，學(xué)生在這里老師會混亂，一般兩個(gè)方法都計(jì)算一下，考試應(yīng)該只會出現(xiàn)一個(gè)正確的答案。
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