叢同學
2022-09-30 15:00老師有關(guān)Vega notional這塊不太明白，且不知道它想考察什么？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-10-03 06:57
該回答已被題主采納
同學你好，
知道了vega notional之后，我們就可快速的知道realized volatility相對于strike volatility每變動1%，合約的盈虧是多少。比如已實現(xiàn)波動率21%，執(zhí)行波動率20%，如果vega notional=5000，那么long方大約賺5000。
所以相對月variance notional，vega notional可以更直觀的反映合約的盈虧。
【點贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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