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2022-09-30 17:04請問這里的var表述水平以什么為準，課件上一般提及95%VAR，置信區(qū)間在前面，但題干用VAR（1-置信區(qū)間）
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Lucia助教
2022-09-30 17:16
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同學，你好，VAR的位置選擇一直是存在爭議，舉個例子，1.99%, 1.89% 1.88% 1.87% ……, -1.76%, -1.82%, -1.84%, -1.87%, -1.91%一共400個數據，從大往小數的，400*99%=396，排在第396個位置的是-1.76%，那么包含99%范圍的數就是第396+1=397個數，就是-1.82%；還有一種就是從小往大數，1%*400=4，就是-1.82%，要包含1%范圍就是4+1=5，排在第5個數的位置-1.76%，所以位置選擇上就有兩個方法，學生在這里老師會混亂，一般兩個方法都計算一下，考試應該只會出現一個正確的答案。
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追問
那我可以這樣理解么，當VAR強調置信區(qū)間（大數，比如90%，95%，99%這樣的）的時候，按單尾分布來統計區(qū)間，如果只有5%，3%左右，就按排列分布區(qū)間來？不知道我表述清楚沒有，謝謝解答
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追答
同學，你好，通常我們給的都是置信區(qū)間，而不會給顯著性水平，我們計算VAR的時候，一般是從顯著性水平出發(fā)，從小往大數，因為這樣比較容易數，只需要數幾個數就行。
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追答
同學，你好，通常我們給的都是置信區(qū)間，而不會給顯著性水平，我們計算VAR的時候，一般是從顯著性水平出發(fā)，從小往大數，因為這樣比較容易數，只需要數幾個數就行。
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