Joe
2022-09-30 17:38老師,這道題我有兩個疑問:一是A選項錯在哪里?答案解析我沒看懂;二是怎么理解答案解析里的這句話a synthetic credit roll-down strategy involves sellin
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1個回答
Nicholas助教
2022-10-04 22:05
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同學(xué),晚上好。
1. A中沒有特別說明信用利差曲線,題目中詢問的是信用利差曲線策略;
2. 答案中描述的意思是合成的信用滾動策略,為用CDS交易,如果信用利差曲線平穩(wěn)向上,那么想要多賺取回報需要增加暴露在信用風(fēng)險下的敞口,也就是賣出CDS。賣出長期的CDS持有一定時間再買回。
加油,祝你順利通過考試~
