李同學(xué)
2022-09-30 22:34這里K可以取0.2而不是20嗎?就把k方考慮為0.04而非400
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-10-03 08:06
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同學(xué)你好,在variance swap的計(jì)算中,標(biāo)準(zhǔn)差請(qǐng)忽略百分號(hào)。因?yàn)関ariance swap的定價(jià)就是約定不帶入%的計(jì)算出來(lái)的。否則會(huì)差100倍。
【點(diǎn)贊】喲~。加油,祝你順利通過(guò)考試~
