王同學(xué)
2022-09-30 22:37你好，第30題，dw=0.16,dt=1/12.為什么dw平方不等于dt
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2022-10-11 13:37
該回答已被題主采納
因?yàn)閐w本質(zhì)上是等于dw=隨機(jī)數(shù)*根號(hào)dt，只不過(guò)我們?cè)谥v解利率二叉樹(shù)的時(shí)候默認(rèn)選擇隨機(jī)數(shù)是+1或者-1，這兩個(gè)數(shù)是我們選擇的，但是隨機(jī)數(shù)有無(wú)數(shù)種可能性，這里不相等就是因?yàn)殡S機(jī)數(shù)沒(méi)有取我們默認(rèn)的+1或者-1
0
0
0
0
