慌同學(xué)
2022-10-01 09:41可不可以買call option呢？
long指數(shù)的 put option short 個股的opion 的策略能否換成call，是不是一樣的效果？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2022-10-11 13:42
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原則上是可以的，但是這里其實(shí)put是更好的，因?yàn)槲覀冞@個產(chǎn)品本質(zhì)上還是在賭相關(guān)系數(shù)上升，一般來講，只有在危機(jī)的時候相關(guān)系數(shù)才會有一個顯著的上升，危急時刻，不管是指數(shù)也好還是個股也好，都應(yīng)該整體向下走，此時put option是更合適的，call的話在危機(jī)時候就是簡單的期權(quán)費(fèi)的博弈了。
這個部分之前原版書也是寫的call，但是我們給他寫了幾次郵件之后，從2020年開始，原版書就更正了。
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