楊同學(xué)
2018-10-15 20:39為什么不是1050直接折現(xiàn)9個月減去現(xiàn)在的價格?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-10-16 13:30
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學(xué)員你好。此題并沒有現(xiàn)在的價格。
3個月前,合約剛設(shè)立,遠(yuǎn)期價格是1000,現(xiàn)在,同一到期日遠(yuǎn)期價格是1050,遠(yuǎn)期價格的變化給合約價值帶來的影響=(1050-1000)*exp(-4%*0.75)*100=4852
