Cony
2022-10-01 11:34如果這個是return的系數(shù),那么variance的系數(shù)是什么呢?過去第k天的
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2022-10-03 17:21
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同學(xué),你好,這道題是EWMA模型,variance的系數(shù)也是和這道題目一樣的計算方式,系數(shù)是如下圖。
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追問
老師還是不太理解,第n天的波動率,只與第n-1天的mean和方差有關(guān)嗎?如果是的話,那第n-1天的是與n-2(the day before yesterday)有關(guān),這方程寫出來算不出來答案的。但如果我理解錯了,那EWMA式子我就不理解了。
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追答
同學(xué),你好,是這樣
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回復(fù)Lucia:老師,請問下方差的權(quán)重也是跟這個一樣嗎,我記得視頻里有個老師說給到的是variance,權(quán)重是入的k次方
