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2022-10-01 16:40請(qǐng)問(wèn)老師，分母的RWA,MRC,ORC是怎么得到？核心1級(jí)資本≥4.5%的RWA是指信用的RWA？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-10-09 14:15
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無(wú)論是core tier1， tier1 還是total capital比例計(jì)算，分母是不變的，都是信用RWA+市場(chǎng)RWA+操作RWA，變得只是分子。記住。
信用RWA或用權(quán)重法直接計(jì)算，即暴露金額乘以權(quán)重，或用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)算，根據(jù)內(nèi)評(píng)法公式直接計(jì)算出資本要求K，然后乘以12.5（即8%的倒數(shù)）得到RWA
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)RWA的計(jì)算方法類似于內(nèi)部評(píng)級(jí)法，都是直接算出資本要求MRC、ORC，然后乘以12.5，得到RWA的。
MRC有兩種方法：標(biāo)準(zhǔn)法（類似于信用風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)重法）、內(nèi)部模型法（VaR）
ORC在巴塞爾協(xié)議II中有三種方法：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法，在巴塞爾協(xié)議III中，這三者都被廢除，引入了一種新的標(biāo)準(zhǔn)法。
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