Tony Long
2022-10-01 21:13為什么相關(guān)系數(shù)等于-1,1st,defaultCDS,一定會(huì)賠
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-12 19:32
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同學(xué)你好,
這里假設(shè)了資產(chǎn)池只有兩個(gè)資產(chǎn),當(dāng)違約相關(guān)性=-1時(shí),說明有一個(gè)不違約就有一個(gè)違約,所以1st一定會(huì)賠。
希望能解答你的疑惑,加油!
