趙同學(xué)
2022-10-01 23:09excess spread = OAS - expected loss 這個(gè)邏輯是?書(shū)上和課件似乎都沒(méi)說(shuō)?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-10-04 22:15
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同學(xué),晚上好。
這個(gè)其實(shí)就是Expected excess spread return的公式,OAS(Option Adjusted Spread)也是一種利差,這里將OAS用作公式中的Spread0。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
