張同學(xué)
2022-10-02 03:43PPT第122頁,怎么理解PPT右上角的那句話“if manager matches the weights in the final column for a portfolio to those of the portfolio’s benchmark, duration will be matched as well as exposure along the yield curve”?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Nicholas助教
2022-10-05 20:03
該回答已被題主采納
同學(xué),晚上好。
我們做久期匹配的邏輯就是將兩者的利率風險敞口匹配,如果按照PVD的方法,將收益率曲線各個點位,在這里就是0.5、1、1.5等位置的久期和基準進行匹配,那么就是將收益率曲線上的利率風險敞口與之匹配,其實就是拆分為各個部分進行久期匹配。
加油,祝你順利通過考試~
