張同學
2022-10-02 10:27R13中的Example 6,計算portfolio duration的邏輯是什么,為什么要除以100?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-10-05 20:09
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同學,晚上好。
原目標資產(chǎn)的MV是不變的,為100,加入的衍生品MV為50M。
其實這里的邏輯就是資產(chǎn)+調(diào)整=目標,(5.299 × 100) ? (4.32 × 50)=100 × 3.139,則100除在等號的左邊求解出調(diào)整后的久期為3.139。
加油,祝你順利通過考試~
