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2022-10-02 10:47為什么說(shuō)置信區(qū)間的選擇是risk appetite的量化表達(dá)?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-10-09 14:23
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從大的分類角度說(shuō),風(fēng)險(xiǎn)偏好分為謹(jǐn)慎的、穩(wěn)健的、激進(jìn)的,等等。
偏好越謹(jǐn)慎,是不是代表銀行股東允許銀行破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)更低?比如謹(jǐn)慎的要求0.01%,激進(jìn)的可能允許1%,這不就是置信區(qū)間設(shè)置的參考值嗎?
