小同學(xué)
2022-10-02 11:24是只有我被這位老師每道題目冗長而沒有重點(diǎn)的解釋搞得很崩潰嗎？可否只用最簡單的語言解釋A為何不對
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-10-02 22:58
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
理解角度一：
凸性是固定收益中的一個(gè)概念，是在衡量債券價(jià)格對利率敏感性的時(shí)候用到的一個(gè)指標(biāo)。
組合科目中不涉及凹凸這兩個(gè)概念的。如果這個(gè)題目在固定收益中出，A選在是正確選項(xiàng)。
理解角度二：
在金融中，凸性：二階導(dǎo)大于0（在我們學(xué)習(xí)的固定收益知識點(diǎn)債券中，有引入衡量凸性大小的知識點(diǎn)convexity。而在投資組合的知識點(diǎn)無差異曲線中，沒有引入一個(gè)衡量凸性的指標(biāo)，我們不可以用固定收益中的凸性來衡量IC的特征，于是這個(gè)題目最優(yōu)選不是A）
而在數(shù)學(xué)中，凸性：二階導(dǎo)小于0（這里也存在不一致，所以題目無法將A視為最優(yōu)選）
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