陳同學(xué)
2022-10-02 12:01為什么衍生產(chǎn)品的壓力測(cè)試用的是ELs?而不是CVAs?EL不是一般用在貸款和債券上的嗎?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-09 17:23
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同學(xué)你好,
壓力測(cè)試章節(jié)除了第一個(gè)關(guān)于貸款的壓力測(cè)試是作為背景做的介紹以外,后面幾個(gè)模型都是對(duì)衍生品進(jìn)行的壓力測(cè)試,有EL的,也有CVA,BCVA的。其中EL的是借鑒了貸款壓力測(cè)試的做法提出的建模方式之一。
希望能解答你的疑惑,加油!
