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2022-10-02 13:52多因子模型求出的Ri是單個資產(chǎn)的收益率嗎?因為之前CAPM和APT都是求的組合收益?這里有點混淆希望老師解釋一下,謝謝
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2022-10-09 11:49
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同學你好,
多因子模型、APT和CAPM模型都可以計算porfolio或者單個asset的expected return,只不過CAPM和APT是均衡模型,它們是假設(shè)市場處于均衡狀態(tài)的。而多因子模型是回歸模型。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
