Cony
2022-10-02 17:10老師您好，有兩個(gè)疑問：1）若當(dāng)損失發(fā)生，則期望是$18.5m，但因?yàn)閾p失發(fā)生的可能行是5%，占題目框定的10%（90%的補(bǔ)集）的50%，所以才要18.5*50%。題目若問95%，那答案就是18.5？若問99%，答案就是18.5？若問80%，答案就是18.5*25%？2）這感覺也不是在求expected shortfall，就是在求VaR，對嘛？（因?yàn)椴]有計(jì)算到超過VaR部分的平均數(shù)）
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2022-10-03 17:37
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好
1）若當(dāng)損失發(fā)生，則期望是$18.5m，但因?yàn)閾p失發(fā)生的可能行是5%，占題目框定的10%（90%的補(bǔ)集）的50%，所以才要18.5*50%。 對的
題目若問95%，那答案就是18.5？ 對的
若問99%，答案就是18.5？不對，18.5是95%的ES，99%的ES是對1%的部分進(jìn)行平均，這里條件不足無法計(jì)算
若問80%，答案就是18.5*25%？ 是的
2）這感覺也不是在求expected shortfall，就是在求VaR，對嘛？ 不對，就是在求ES，因?yàn)槭菍Τ^VAR部分進(jìn)行了加權(quán)平均
0
0
1
1
