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2022-10-02 17:32請(qǐng)問(wèn)為什么求組合的最小值就是求最小方差呢？方差不是表示穩(wěn)定程度嗎？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-09 14:44
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同學(xué)你好，
方差代表的是離散程度，即波動(dòng)，波動(dòng)對(duì)應(yīng)的是風(fēng)險(xiǎn)，所以如果希望對(duì)沖價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，就應(yīng)該使頭寸波動(dòng)即方差越小越好。
希望能解答你的疑惑，加油！
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