李同學(xué)
2022-10-02 20:40optimal risky portfolio不是也在cal線上么？那應(yīng)該具備無風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)兩類特性呀？
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-10-02 22:39
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
optimal risky portfolio是optimal CAL和EF的切點(diǎn)，它雖然在Optimal CAL上，但它100%都是risky assets，不含有risk-free assets，所以optimal risky portfolio沒有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的特征
---------------------
學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
