趙同學(xué)
2022-10-03 00:20是Bond A B C三種債券組成,而且都有coupon,為什么是zero replication?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-10-05 20:23
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同學(xué),晚上好。
zero replication就是久期匹配的意思,只不過(guò)這是以前的說(shuō)法,現(xiàn)在不這么叫了。題目中由于計(jì)算出的麥考利久期和到期期限匹配,符合久期匹配的條件,因此時(shí)達(dá)成了久期匹配的意思。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
