丁同學(xué)
2022-10-03 10:44如果是給了我一些return和他對應(yīng)的probability,我算VaR是不是先把expected return和std dev 算出來,再套公式VaR = E(r) -z*std dev?
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1個回答
開開助教
2022-10-09 22:06
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同學(xué)你好,如果是用截圖中顯示的歷史模擬法,那么應(yīng)該就是選出最小的5%對應(yīng)的那個收益率就是5%VaR,不用求期望收益率和標準差。
【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
