陳同學(xué)
2022-10-03 13:16這題問的是Merton模型,Merton 模型應(yīng)該用的是債券的面值F,但是算k 有用的是kmv 模型的公式,還能這樣混著用的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2022-10-12 19:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
這道題目在題干中已經(jīng)給出了這樣的假設(shè):if the strike price default point is the sum of short-term debt plus one-half of long-term debt。
希望能解答你的疑惑,加油!
