Mingchen
2022-10-03 16:49為什么現(xiàn)在的beta大于目標beta時需要short 期貨?小于時long期貨?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-08 14:14
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同學你好,
這里是用股指期貨對沖股票頭寸的風險,股指期貨標的是股指,因此股指期貨多頭與大盤是同向變動。而如果現(xiàn)在的beta大于目標的beta說明我們要弱化與市場大盤的正向關(guān)系,因此應(yīng)該是short股指期貨。小于時同理。
希望能解答你的疑惑,加油!
