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2022-10-03 19:49請問這里第一個(gè)swap是收固支浮第二個(gè)是收浮支固，是本身我從市場找另外一個(gè)新的swap時(shí)它就是這樣的嗎？然后我把兩個(gè)swap當(dāng)作是我一個(gè)組合投資？還是我把他們交叉組合了呢？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-11 14:52
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同學(xué)你好，
這里是計(jì)算swap價(jià)值的一種計(jì)算方法，主要是為了降低浮動(dòng)利率端的分析難度，因?yàn)楦?dòng)利率未來的現(xiàn)金流當(dāng)前是不確定的。所以找的確實(shí)是市場上新的一個(gè)swap，但是不是隨便找的，找的這個(gè)互換一般要求是現(xiàn)金流能夠?qū)⒃Q的浮動(dòng)利率端現(xiàn)金流抵消，從而達(dá)到降低計(jì)算難度的目的。之后我們將通過分析這兩個(gè)互換構(gòu)造的組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值來推出原互換的價(jià)值。
希望能解答你的疑惑，加油！
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