陳同學(xué)
2022-10-03 21:25為什么百題里L(fēng)IBOR用的是0時(shí)刻來算，而經(jīng)典題里的libor用的是一年后的值？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2022-10-11 16:59
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同學(xué)你好，
根據(jù)利率的屬性，某一段時(shí)期的期末現(xiàn)金流應(yīng)該是由期初市場利率決定的（例如存款一年，存款利率是在存的時(shí)候確定的），所以TRS中確認(rèn)期末現(xiàn)金流看的都是期初利率。第二題描述的可能不太嚴(yán)謹(jǐn)，但是根據(jù)有限的題目數(shù)據(jù)我們只能假設(shè)這個(gè)11%是期初的利率。
希望能解答你的疑惑，加油！
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