王同學(xué)
2022-10-03 23:22請問這題應(yīng)該怎么思考呢 怎么計算portfolio weights呢
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-10-03 23:36
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
我們答疑服務(wù)的范圍在CFA知識體系內(nèi),但截圖題目不屬于CFA一級范圍,我們的答疑服務(wù)無法保證提供與您教材相符的回復(fù)。
以下內(nèi)容為參考:收益率和Beta都可以加權(quán)平均:
portfolio weight=100%=weight(Rf)+weight(market portflio)
Portfolio return=weight(Rf) x return(Rf)+weight(market portflio) x return(market portfolio)
Portfolio Beta=weight(Rf) x Beta(Rf)+weight(market portflio) x Beta(market portfolio)
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