王同學(xué)
2022-10-04 01:17不太理解這個表格 為什么是synthetic zero-coupon bond,以及payoff time T那一列，stock 和short forward 的價值怎么能相加呢
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-10-04 23:04
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
將股票和遠(yuǎn)期對應(yīng)的價值相加，合成synthetic zero-coupon bond的價值
因為synthetic zero-coupon bond是由：“股票“和“遠(yuǎn)期合約”一同構(gòu)成的目標(biāo)資產(chǎn)，目標(biāo)資產(chǎn)的價值可以加總得出
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