王同學
2022-10-04 01:24不太了解此處的 synthetic zero-coupon bond
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1個回答
Evian, CFA助教
2022-10-04 22:25
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ヾ(?°?°?)??你好同學,
CFA知識體系不涉及synthetic zero-coupon bond,從你的截圖中可以找到合成零息債券的方法:long stock, short forward
long stock:可以理解為現(xiàn)在買股票
short forward:可以理解為未來賣股票
整體而言一買一賣股票,相當于沒有股票,那么股票價格的波動對于投資者就沒有影響,達到了持有“ zero-coupon bond”的效果,于是你的截圖中稱“synthetic zero-coupon bond”
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