王同學(xué)
2022-10-04 01:52請(qǐng)問(wèn)為什么這個(gè)數(shù)值是original short forward contract 呀
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-10-04 22:46
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
你截圖講的是“對(duì)沖合約”，也就是一開(kāi)始簽訂的遠(yuǎn)期合約，過(guò)了一段時(shí)間但是合約沒(méi)有到期，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)想結(jié)束這份合約，那就是簽訂一份對(duì)沖合約
CFA中用的offseting，指的是“對(duì)沖”；你截圖中用的是“reverse”
CFA中用的offseting contract是“反向?qū)_合約”；你截圖中用的是“reverse forward”
例如：
t=1月1日：我們找盒馬超市簽訂了一份遠(yuǎn)期合約，約定以5元/瓶?jī)r(jià)格，在3月31日購(gòu)買(mǎi)1瓶Evian礦泉水
t=3月1日：我們不想要“1月1日簽訂的合約”，此時(shí)又找盒馬超市簽訂了一份遠(yuǎn)期合約（反向合約）：約定以4.5元/瓶?jī)r(jià)格，在3月31日賣(mài)出（與“買(mǎi)”反向）1瓶Evian礦泉水
在3月1日這個(gè)時(shí)間點(diǎn)思考，以上兩份合約都在3月31日?qǐng)?zhí)行，那么我們一買(mǎi)一賣(mài)1瓶礦泉水，可以在3月1日提前結(jié)算，不需要等到3月31日，我們此時(shí)損失0.5元。
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