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2022-10-04 10:27這題是19章哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)?講義沒看到
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-10-10 10:09
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巴塞爾協(xié)議II中關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求如果使用內(nèi)部模型法,就需要對(duì)銀行計(jì)算的VaR結(jié)果進(jìn)行返回測(cè)試,驗(yàn)證結(jié)果的審慎性。
根據(jù)驗(yàn)證的結(jié)果,對(duì)銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求實(shí)施不同程度的倍數(shù)要求。
這部分知識(shí)點(diǎn)比較細(xì)致,一方面要看一下巴塞爾協(xié)議II的介紹,另一方面再看一下關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR的計(jì)算,還有就是模型風(fēng)險(xiǎn)的介紹部分。
