為同學(xué)
2022-10-04 12:33SCR用的99.5%，一年的VaR是市場風(fēng)險(xiǎn)的VaR嗎？計(jì)算SCR不需要把投資風(fēng)險(xiǎn)，承保風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)加總得到分母嗎？
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1個(gè)回答
姚奕助教
2022-10-10 10:17
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SCR是保險(xiǎn)行業(yè)的資本充足率要求，和銀行的巴塞爾協(xié)議一樣，它也是以VaR作為基本的理論基礎(chǔ)，請(qǐng)注意這個(gè)概念適用于信用、市場和操作風(fēng)險(xiǎn)。在保險(xiǎn)行業(yè)，要覆蓋underwriting risk、credit risk、market risk和operational risk，基本思路都是以VaR的理論來的。
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