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2022-10-04 13:05第5步用隨機(jī)數(shù)得到概率可以求出一系列的股票收益率，這里是根據(jù)分布求嗎？能否具體解釋下怎么根據(jù)概率得到股票收益率？另外在得到100個(gè)股票收益率后，求無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，求無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的概率是第一步得到的那一組100個(gè)用于求股票收益率的概率嗎？還是另外再生成一組不一樣的隨機(jī)概率后求無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率？謝謝
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-10-09 23:12
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同學(xué)你好，
inverse transformation是一種產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)的方法，這種方法可以根據(jù)指定的分布來(lái)產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)。
簡(jiǎn)單說(shuō)，我們?cè)谝患?jí)數(shù)量學(xué)過(guò)在正態(tài)分布中給出X，可以求出累積分布函數(shù)的F(X)，即X左邊的面積（就是小于等于X是概率，取值在0~1之間）。
例如，已知X=1.3，根據(jù)X的累積分布函數(shù)，就可得分布中小于等于1.3的概率是多少。
inverse transformation是反過(guò)來(lái)，先隨機(jī)產(chǎn)生0-1之間的隨機(jī)數(shù)，作為F（X），然后反求出X是多少，這樣隨機(jī)數(shù)X就符合特定假設(shè)的分布。
那么，隨便產(chǎn)生100個(gè)0-1的隨機(jī)數(shù)，就能得出100個(gè)X的取值。如果給我們的是股票收益率的分布，那么就得到了100個(gè)股票收益率。
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和股票收益率是兩個(gè)不同的分布，它們可以用相同的方法分別模擬。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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