Tony Long
2022-10-04 16:11global,minimum的時候beta等于1,是不是就是beta等于市場beta?那是不是就是說直接配置市場的指數(shù)就可以了?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Michael助教
2022-10-11 19:22
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學員你好,
區(qū)別還是有的,市場指數(shù)的beta的確是1,但是市場組合同時也分散完了非系統(tǒng)性風險,但是global minimum只是beta等于1,還是可以存在非系統(tǒng)性風險的。
