Tony Long
2022-10-04 16:20最高夏普比例的組合時(shí)候，mvar(i)和mvar(j)應(yīng)該不相等的，是嗎？那么這個(gè)情況下，組合VAR就不是最小。也就是說為了獲得更高的收益，承擔(dān)了更多的風(fēng)險(xiǎn)，是這么理解嗎？
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-10-11 19:25
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學(xué)員你好，對了一半吧。
應(yīng)該是為了獲得最大的收益風(fēng)險(xiǎn)性價(jià)比，調(diào)整了風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的量。和原來的global minimum相比，肯定是提升了風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的量的。
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