Tony Long
2022-10-04 16:20最高夏普比例的組合時候,mvar(i)和mvar(j)應該不相等的,是嗎?那么這個情況下,組合VAR就不是最小。也就是說為了獲得更高的收益,承擔了更多的風險,是這么理解嗎?
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1個回答
Michael助教
2022-10-11 19:25
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學員你好,對了一半吧。
應該是為了獲得最大的收益風險性價比,調(diào)整了風險承擔的量。和原來的global minimum相比,肯定是提升了風險承擔的量的。
