為同學(xué)
2022-10-04 20:54CVA framework在巴塞爾終稿里是作用到哪里呢,市場風(fēng)險,還是信用風(fēng)險上?請老師解答
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1個回答
姚奕助教
2022-10-10 10:20
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首先,它是信用風(fēng)險的范疇,其次,它作用到一個信用和市場風(fēng)險重疊的邊界,即交易對手的信用風(fēng)險,只和交易賬戶上的業(yè)務(wù)有關(guān),而非傳統(tǒng)的信用風(fēng)險。
所以,傳統(tǒng)的貸款不需要考慮CVA,持有的金融產(chǎn)品計算市場風(fēng)險也不需要考慮CVA。
只有交易賬戶上的交易業(yè)務(wù),才需要考慮交易對手如果不履約可能給我方造成的損失。
