李同學(xué)
2018-10-16 10:42不含權(quán)債券用分別用有效久期和一般久期MD計算，結(jié)果相同嗎？
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-10-16 13:20
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學(xué)員你好。
兩個角度不一樣。
修正久期是從理論價格，推導(dǎo)出來的。
有效久期是根據(jù)市場價格變化，根據(jù)市場實際反映出來的。
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追問
定義我知道，我是想問同，這兩種方法不是都可以計算不含權(quán)債券的久期嘛。如果同一只不含權(quán)債券，給出所有需要的條件，用這兩種方法計算出來的久期值是不是一樣的？
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追答
學(xué)員你好。不一定。市場價格的變化與理論預(yù)期不一定一致。
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