1個(gè)回答
Galina助教
2018-10-16 17:15
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這個(gè)的意思是這樣的。
如果不考慮CVA，這個(gè)option價(jià)格是25
如果考慮了對手方的CVA，這個(gè)option只需要花24就可以買到。相當(dāng)于把對手方的CVA與期權(quán)的買價(jià)做了一個(gè)netting的調(diào)整。
如果考慮wwr，則這個(gè)CVA調(diào)整會更大，所以價(jià)格會低于24.
?？己笃跁幸曨l講解的，如果視頻講解還有問題，可以針對性提問。
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