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2022-10-05 09:20利率上升，債券價格下跌。傳導(dǎo)到futures，不是要看futures的方向嗎？如果是long futures就是價格下跌，如果是short futures就是價格上漲。選項中描述的futures price到底是什么？如果是long futures，這不是應(yīng)該下跌嗎？Short futures這個價格不應(yīng)該是上漲嗎？
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1個回答
楊玲琪助教
2022-10-09 16:30
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同學(xué)你好，
這道題的意思是現(xiàn)在要對沖利率上升的風(fēng)險，選擇了10年期德國國債期貨進行對沖，問怎么做交易。由于國債期貨的標(biāo)的就是債券，利率上升，債券價格下降，多頭期貨合約價值下降，空頭期貨合約價值上升，所以應(yīng)該選擇空頭期貨合約進行對沖。選項中說的futures prices指的是期貨合約中約定的標(biāo)的資產(chǎn)的買入/賣出價格，也是期貨合約建倉和平倉的價格。
希望能解答你的疑惑，加油!
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