1個回答
Cindy助教
2018-10-16 13:46
該回答已被題主采納
同學你好，你截的這個圖意思應該是在用歐洲美元期貨來對沖吧，因為當利率變動1個基點時，歐洲美元期貨變動25美元，現(xiàn)在我們需要對沖的是100元，所以我們買入4份歐洲美元期貨，這樣，當利率變動時，對沖物和被對沖物的變動幅度就是相等的
-
追問
這里我不懂的視頻里說的short是賣出四份歐洲美元期貨，您說買入？這里怎么理解...
-
追答
同學你好，是short沒錯，我之前回答您的問題的時候沒看視頻，不好意思啊，我剛剛去聽了一下你的視頻。是這樣的，因為老師假設當利率上升1個基點的時候，債券價格下跌100元，而對于歐洲美元期貨的多頭，當利率上升1個基點的時候，債券價格下跌25元，那么對于歐洲美元期貨的空頭，就是反著的了，當利率上升1個基點的時候，債券價格上漲25元，所以我們需要4份歐洲美元期貨的空頭來對沖，這樣，當利率上漲1個基點的時候，債券價格下跌100元，4份歐洲美元期貨的空頭上漲100元，剛好實現(xiàn)對沖
0
0
0
0
