王同學
2022-10-05 15:11老師“The flexibility of the model also allows for risk premium, which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.”這一句話怎么理解?公式中有體現(xiàn)嗎
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1個回答
Crystal助教
2022-10-11 14:02
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我說一個點你就懂了,risk premium其實就是drift。
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追問
vasicek哪里體現(xiàn)了drift呀?
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追答
VASICEK中的drift就是均值復歸的部分,即[k(θ-r)]
