阮同學(xué)
2022-10-05 17:02老師好，能再詳細(xì)解釋一下trackingerror的計(jì)算方法嗎
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2022-10-11 20:16
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學(xué)員你好，TE（tracking error）有兩種含義，具體的計(jì)算方法需要看題目中的表述。
第一種tracking error表示的是跟蹤誤差，計(jì)算的時(shí)候只需要將投資組合收益和基準(zhǔn)收益直接作差即可，這是一組時(shí)間序列數(shù)據(jù)，每一期就能產(chǎn)生一個(gè)TE；
第二種tracking error是tracking error volatility的縮寫，表示的是跟蹤誤差的標(biāo)準(zhǔn)差，那么就是第一種的基礎(chǔ)上計(jì)算這組數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差即可。
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追問
信息比率的tracking error是第二種情況吧，那第一種情況是用于什么時(shí)候的
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追答
第一種情況一般就是直接tracking error是多少，更多的其實(shí)都是為計(jì)算TEV而必須計(jì)算的一個(gè)中間結(jié)果。
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